三阶段最小二乘法 热点聚焦
2023-02-06 22:37:51|
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【资料图】
1、 三阶段最小二乘法是联立方程模型的一种完全信息估计方法，简称3SLS方法。
2、所谓“完全信息估计法”指利用所有可用的信息，同时估计模型中的所有方程。
3、本法基本思想是：应用两阶段最小二乘法的估计误差构造模型随机扰动项协方差矩阵的统计量，从而对整个模型进行广义最小二乘估计。
4、本法由塞拉和希尔于1962年提出。
5、应用本法的主要步骤为：(1)模型系统要求可识别，抽去所有的定义方程式(即恒等式)；(2)对模型简化式作最小二乘估计；(3)以上述估计量为工具变量对模型结构式进行最小二乘估计(即两阶段最小二乘估计)，并计算估计误差；(4)以两阶段估计误差构造扰动项方差的统计量，进行广义最小二乘估计。
6、本法估计结果，在一定条件下比两阶段最小二乘估计具有更好的渐近有效性。
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